Ấn phẩm:
Tác động của chính sách tiền tệ đến chỉ số giá chứng khoán VN-index
Xem mô tả
7
Xem & Tải
5
Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ (CSTT) đến chỉ số VN-Index trên thị trường
chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2009 - 2022 bằng mô hình VAR dạng cấu trúc
(Structural VAR - SVAR). Thông qua 7 yếu tố tác động bao gồm: cung tiền (M2), lãi suất (IR), lãi suất
Liên bang Mỹ (FED), giá dầu WTI (OILWTI), chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI), chỉ số giá tiêu dùng
(CPI), tỷ giá (EX) đến TTCK Việt Nam (VNI). Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng M2 hỗ trợ làm tăng
giá chứng khoán trong khi tăng IR lại có tác động xấu đáng kể đến TTCK. Bên cạnh đó, IPI, CPI và
EX có tác động ngược chiều đến TTCK Việt Nam. Kết quả này hàm ý rằng các nhà hoạch định chính
sách cần vận dụng CSTT linh hoạt ứng với mục tiêu kinh tế của từng thời kì khác nhau nhằm hỗ trợ
phát triển TTCK. Các nhà đầu tư nên quan tâm sự thay đổi của CSTT để đầu tư hiệu quả hơn.
Mô tả
Năm xuất bản
2024
Tác giả
Lại, Cao Mai Phương
Nguyễn, Huỳnh Thanh Trúc
Nguyễn, Thị Bích Trâm
Huỳnh, Thị Tuyết Trinh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin
187-b2pdf-1711106137.pdf
Dung lượng: 2.33 MBĐịnh dạng: pdf
Lượt xem: 3 Lượt tải: 2
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số
