Ấn phẩm:
Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến chỉ số chứng khoán Việt Nam
Xem mô tả
0
Xem & Tải
0
Tóm tắt
Chính sách tiền tệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động đến chỉ số
chứng khoán và tác động trực tiếp đến hành vi của nhà đầu tư. Vì vậy, nghiên cứu tập
trung vào việc phân tích ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến chỉ số chứng khoán (VNI) Việt
Nam trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2023, áp dụng mô hình SVAR (tự hồi quy vectơ cấu
trúc) với dữ liệu từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2023. Kết quả chỉ ra rằng cung tiền M2, có
phản ứng cùng chiều trong khi đó lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng có tác động ngược
chiều đến chỉ số chứng khoán Việt Nam, trong đó phản ứng của chỉ số chứng khoán đối với sự
thay đổi cung tiền M2 mạnh hơn đối với sự thay đổi lãi suất liên ngân hàng. Bên cạnh đó,
nghiên cứu ghi nhận ảnh hưởng đáng kể từ các biến kiểm soát trong mô hình như chỉ số giá
tiêu dùng, tỷ giá hối đoái và chỉ số sản xuất công nghiệp. Phát hiện này cung cấp bằng chứng
thực nghiệm và gợi mở các khuyến nghị chính sách đến các bên liên quan như nhà đầu tư
chứng khoán, công ty chứng khoán và các nhà hoạch định chính sách nhằm phát huy hiệu quả
thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mô tả
Năm xuất bản
2025
Tác giả
Nguyễn, Đặng Hải Yến
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin
203-b2pdf-1753252947.pdf
Dung lượng: 4.89 MBĐịnh dạng: pdf
Lượt xem: 0 Lượt tải: 0
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số
